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本导图旨在为大众提供一个关于夏普指数的全面解析，从基本概念到实际应用，再到与其他投资绩效指标的比较，以及夏普指数的现代发展，旨在帮助读者深入理解这一重要的金融分析工具。
大纲
- 夏普指数全面解析
- 一、夏普指数概述
- 定义
- 投资组合绩效的标准化指标
- 衡量每增加一单位总风险的超额报酬率
- 别称
- 夏普比率
- 定义
- 二、夏普指数的提出者
- 人物
- W.F.夏普（William F. Sharpe）
- 美国经济学家
- 提出时间：1966年
- 人物
- 三、计算方法
- 超额报酬率
- 期望报酬率与无风险利率的差值
- 风险衡量
- 投资组合的标准差
- 指数意义
- 正值：预期报酬率高于无风险利率
- 负值：大小排序无意义
- 超额报酬率
- 四、适用性与局限性
- 计算简便性
- 国际上经典指标
- 适用性条件
- 无风险利率的假设
- 投资组合构成的假设
- 局限性
- 未考虑组合间相关性
- 计算稳定性问题
- 计算简便性
- 五、夏普指数的实际应用
- 投资决策
- 评估投资组合绩效
- 风险管理
- 风险调整后的收益比较
- 投资决策
- 六、与其他投资绩效指标的比较
- 索提诺比率
- 考虑下行风险
- 特雷诺比率
- 考虑系统性风险
- 索提诺比率
- 七、夏普指数的现代发展
- 风险调整方法
- 现代投资组合理论
- 应用领域扩展
- 养老基金
- 资产管理
- 风险调整方法
- 一、夏普指数概述
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